Symulacja Monte Carlo online w przeglądarce
Ta symulacja Monte Carlo uruchamia setki lub tysiące losowych prób od wartości początkowej i pokazuje, w jakim zakresie mogą wylądować wyniki. Wpisujesz wartość początkową, liczbę okresów, oczekiwaną stopę zwrotu i zmienność, a dostajesz wykres wachlarzowy z linią mediany, linią 5. percentyla i linią 95. percentyla nad chmurą bladych prób przykładowych. Wszystko liczy się w twojej przeglądarce i nic nie jest wysyłane.
Symulacja Monte Carlo krok po kroku
- Wpisz Wartość początkowa. Może to być dowolna liczba od 0 do 1 000 000 000 000; domyślnie jest 1000.
- Ustaw Okresy, czyli liczbę kroków do zasymulowania, jako liczbę całkowitą od 1 do 1000. Domyślnie jest 30.
- Wpisz Oczekiwana stopa zwrotu na okres (%), czyli średnią zmianę w każdym okresie. Przyciskiem ± obok pola przełączasz między dodatnią a ujemną. Domyślnie jest 7, a zakres to od -100 do 1000.
- Wpisz Zmienność na okres (%), czyli jak bardzo zmienia się wartość w każdym okresie. Domyślnie jest 15, a zakres to od 0 do 1000. Przy 0 znika losowość.
- Jeśli chcesz zmienić liczbę prób albo Progresja, wybierz Zaawansowane.
- Wybierz Uruchom symulację. W trakcie liczenia widać procent, a Anuluj ją zatrzymuje.
- Na ekranie wyników Uruchom ponownie losuje nowy zestaw prób z tymi samymi ustawieniami, a Zmień parametry wraca do ich edycji.
Symulacja Monte Carlo: co to jest i co robi każde ustawienie
Liczby są neutralne. Wartość początkowa może być wynikiem sprzedaży, liczbą mieszkańców, wynikiem punktowym albo saldem, a okres może być dniem, miesiącem lub rundą gry.
- Wartość początkowa: kwota lub podstawa, od której zaczyna każda próba (od 0 do 1 000 000 000 000).
- Okresy: liczba kroków każdej próby, liczba całkowita od 1 do 1000.
- Oczekiwana stopa zwrotu na okres: średnia zmiana w każdym okresie, także ujemna (od -100 do 1000).
- Zmienność na okres: odchylenie standardowe zmiany w każdym okresie (od 0 do 1000).
- Liczba prób: od 100 do 10 000 co 100, domyślnie 1000.
Wartość nigdy nie spada poniżej 0: gdy próba dojdzie do zera, zostaje tam.
Progresja geometryczna czy arytmetyczna
Progresja w sekcji Zaawansowane decyduje, jak stosowana jest losowa zmiana w każdym okresie.
Geometryczna, ustawiona domyślnie, działa na zasadzie procentu składanego: nowa wartość = bieżąca wartość × (1 + stopa zwrotu + zmienność × Z), gdzie Z to losowa liczba ze standardowego rozkładu normalnego. Wzrost narasta sam na sobie, rozrzut szybko się powiększa, a najlepsze wyniki oddalają się mocno od najgorszych.
Arytmetyczna dodaje w każdym okresie krok tej samej wielkości: bieżąca wartość + wartość początkowa × (stopa zwrotu + zmienność × Z). Wartość porusza się w równiejszym pasie wokół linii prostej.
Jak czytać wykres wachlarzowy i percentyle
Nad wykresem i trzema kartami widać nagłówek „Po 30 okresach” (z twoją liczbą). Legenda pokazuje 100 prób przykładowych jako cienkie szare linie oraz linie: 5. percentyl, Mediana i 95. percentyl. Percentyle liczone są w każdym okresie ze wszystkich twoich prób, nie tylko ze 100 widocznych: wartości są sortowane i interpolowane między sąsiednimi pozycjami.
- 5. percentyl: 5% prób zakończyło się na tej wartości lub niżej. Wynik z dolnej części.
- Mediana (50.): połowa prób zakończyła się poniżej, połowa powyżej. Wynik środkowy.
- 95. percentyl: 95% prób zakończyło się na tej wartości lub niżej. Wynik z górnej części.
Między 5. a 95. percentylem mieści się środkowe 90% prób. Duży odstęp oznacza, że wynik jest przy twoich ustawieniach bardzo niepewny, a mały, że próby są skupione blisko siebie.
Symulacja Monte Carlo: przykład ze zmiennością 0
Ustaw zmienność na 0, a losowość zniknie: wszystkie próby są takie same, a trzy karty pokazują jedną liczbę. Przy ustawieniach domyślnych 1000, 30 okresów i 7% Geometryczna daje 1000 × 1.07^30, czyli około 7 612,26, a Arytmetyczna daje 1000 + 30 × 1000 × 0.07, dokładnie 3100.
Domyślnie jest 1000 prób. Przy mniejszej liczbie karty skaczą między uruchomieniami, przy większej się uspokajają. Suwak w sekcji Zaawansowane sięga od 100 do 10 000. Przebieg z 10 000 prób i 1000 okresami jest najcięższy i trwa najdłużej, ale działa w wątku w tle, więc strona nie zamiera i możesz go anulować. Każdy przebieg jest losowy i nie ma ziarna, więc dwa przebiegi z tymi samymi ustawieniami nigdy nie są identyczne.
To prosty symulator z jedną regułą: niezależne, dzwonowe zmiany w każdym okresie. Nie ma wypłat, wpłat, podatków ani prawdziwych danych rynkowych, a to nie jest planer finansowy ani prognoza. Traktuj wykres wachlarzowy jako obraz tego, co wynika z wpisanych przez ciebie liczb.
Twoje liczby zostają na twoim urządzeniu
Liczby losowe są generowane, a percentyle liczone w twojej przeglądarce, w wątku w tle. Wpisane dane i wyniki nie są wysyłane na serwer ani zapisywane, a konta zakładać nie trzeba.
Do spokojnego wzrostu bez losowości służy Kalkulator procentu składanego. Żeby zobaczyć przypadek w mniejszej skali, Rzut wieloma monetami rzuca wiele monet naraz i liczy orły i reszki.
Najczęstsze pytania
Co to jest symulacja Monte Carlo i jak działa?
Powtarza ten sam losowy eksperyment wiele razy i patrzy na rozrzut wyników. Tutaj każda próba startuje od twojej wartości początkowej i w każdym okresie stosuje zmianę wylosowaną z krzywej dzwonowej wokół twojej oczekiwanej stopy zwrotu, o szerokości równej zmienności. Gdy wszystkie próby się skończą, symulator sortuje wartości końcowe i odczytuje 5. percentyl, medianę i 95. percentyl.
Ile prób potrzebuję?
Więcej prób daje stabilniejsze percentyle, ale trwa dłużej. Domyślne 1000 wystarcza, by zobaczyć kształt zakresu. Wybierz „Zaawansowane” i przesuń suwak między 100 a 10 000 co 100. Jeśli karty 5. i 95. percentyla mocno się zmieniają między przebiegami, zwiększ liczbę prób.
Czy symulacja Monte Carlo jest dokładna?
Jest tak dokładna, jak jej założenia. Rachunek jest ścisły dla modelu, który wpisujesz, ale model jest prosty: zmiana w każdym okresie jest losowana niezależnie z tej samej krzywej dzwonowej i nic więcej się nie dzieje. Rzeczywiste sytuacje z trendami, wstrząsami lub zdarzeniami z zewnątrz tego nie powtórzą, więc czytaj wykres jako zakres wynikający z wpisanych liczb, a nie prognozę.
Dlaczego wyniki zmieniają się przy każdym uruchomieniu?
Każdy przebieg losuje nowe liczby i nie ma ziarna do ustawienia, więc dwa przebiegi z tymi samymi ustawieniami nieco się różnią. Różnica maleje, gdy zwiększysz liczbę prób w sekcji „Zaawansowane”. Wybierz „Uruchom ponownie”, aby zobaczyć, jak bardzo 5. percentyl, mediana i 95. percentyl poruszają się przy twoich ustawieniach.
Co oznaczają 5. i 95. percentyl?
Wyznaczają brzegi zakresu, który obejmuje większość prób. 5. percentyl to wartość końcowa, na której lub poniżej której skończyło się 5% prób, mediana (50.) dzieli próby na pół, a 95. percentyl to wartość, na której lub poniżej której skończyło się 95% prób. Razem 5. i 95. obejmują środkowe 90% wyników.
Jaka jest różnica między progresją geometryczną a arytmetyczną?
Geometryczna działa jak procent składany: zmiana w każdym okresie dotyczy bieżącej wartości, więc wzrost narasta sam na sobie. Arytmetyczna robi w każdym okresie krok stałej wielkości, część wartości początkowej, więc wartość podąża za linią prostą z szumem. Geometryczna jest domyślna i pasuje do wzrostu składanego, arytmetyczna do stałego, addytywnego dryfu.
Czy metoda Monte Carlo zakłada rozkład normalny?
Ta zakłada. Losowa zmiana w każdym okresie pochodzi ze standardowego rozkładu normalnego metodą Box-Mullera, przeskalowana twoją zmiennością i przesunięta o oczekiwaną stopę zwrotu. Innego rozkładu nie wybierzesz. Przy składaniu zwykle daje to dłuższy ogon powyżej mediany niż poniżej.
Czy jest darmowy kalkulator Monte Carlo online?
Jest. Ta strona uruchamia symulację Monte Carlo online bez konta, bez rejestracji i bez limitu liczby przebiegów. Obliczenia odbywają się w przeglądarce w wątku w tle, więc nic z tego, co wpiszesz, nie jest wysyłane.
Polecane
-
Zestaw metalowych kości DNDND (7 szt., fioletowe)Rzuć nimi najpierw ręcznie, by poczuć, jak rozrzucają się losowe próby, a potem porównaj z wykresem wachlarzowym.
-
Kalkulator naukowy Casio fx-991ES Plus 2Sprawdź ręcznie percentyl lub współczynnik wzrostu, zanim zaufasz symulowanemu zakresowi.
-
Magnetyczna tablica biurkowa z pisakamiNaszkicuj linie 5. percentyla, mediany i 95. percentyla dla klasy i omówcie rozrzut.
Pomaga utrzymać narzędzia za darmo. ✨
Zdjęcia poglądowe. Jestem Partnerem Amazon i otrzymuję wynagrodzenie z tytułu określonych zakupów dokonywanych za moim pośrednictwem.
